Unter Windows 98 - Nur möglich mit separaten Komponenten, die sich selbst im "XP-Style" neu zeichnen. Unter Windows >= XP - Mit Verwendung einer sogenannten ".manifest"-Datei. Google mal danach, ist relativ viel Code, der aber einfach nur als Resource verlinkt werden muss.
Wenn du das Developer Studio 2006 hast, kannst du auch einfach eine Instanz der Komponente TXpManifest auf deinem Form erzeugen!